株式会社イオレの03c_クオンツリサーチャー/自己勘定取引責任者の求人

【会社概要】
イオレは東証グロース上場企業として創業20年以上の安定した経営基盤を持ちながら、Web3・AIといった最先端領域へ事業ポートフォリオを大胆にシフトする「第二創業期」のフェーズにあります。
2025年7月に新経営体制へ移行し、AI/DX化を全社的に推進。上場企業でありながらスタートアップのような意思決定スピードで動ける環境です。

【募集背景】
暗号資産金融運用部門において、金融工学に基づく定量評価と大規模言語モデル（LLM）を活用した「次世代クオンツ」を実現するポジションです。
暗号資産市場における投資仮説の立案からストラテジー設計、リスク管理、執行までを一貫して担う自己勘定取引の責任者として、PnLに対するオーナーシップを持っていただきます。

従来のクオンツ手法（統計的アービトラージ、レジーム検出、リスクプレミアモデリング等）と、LLMを用いたオルタナティブデータ解析・シグナル生成を融合し、暗号資産特有の市場構造（オンチェーンデータ、DEX流動性、ファンディングレート等）を捕捉するアルファの構築をリードしていただきます。

【主な業務内容】
＜投資仮説の立案・リサーチ＞

• 暗号資産市場におけるアルファ源泉の探索と投資仮説の定量的検証
• Basis Trading、LST Peg Arbitrage、CEX-DEX Arbitrage、MEV等の戦略評価
• オンチェーンデータ・オーダーブック・ファンディングレート等のマイクロストラクチャー分析
• マクロ・マイクロ両面の市場レジーム検出モデルの設計・運用
• HMM、BOCPD、GARCH等を組み合わせたレジーム分類

＜次世代クオンツ基盤の構築＞

• LLMを活用したオルタナティブデータ（ニュース、SNS、規制情報等）の構造化・シグナル化
• 複数戦略のアンサンブルモデルの設計・改善
• 既存クオンツ手法とAI駆動型アプローチのハイブリッドシステム開発

＜自己勘定取引の執行・リスク管理＞

• ポートフォリオ全体のPnL管理とリスクコントロール（VaR、ドローダウン、ポジションリミット）
• 取引執行の自動化・最適化（スマートオーダールーティング、スリッページ最小化）
• 運用成績の定期レポーティングと経営層への説明責任

• 丁寧な説明力： 相手が知らないであろう専門領域の内容を、相手のレベルに合わせて分かりやすく伝える力。クオンツのロジックやリスクを経営層・非技術部門に対して明確に説明できること。
• 熱意ある伝え方：自分の取り組んでいることを楽しそうに話すことができ、その熱量がチームやステークホルダーに伝わること。「なぜこの戦略が面白いのか」を自分の言葉で語れる人。
• ステークホルダーへのホスピタリティー：クライアント、共同運用者、社内他部門など、多様なステークホルダーに対して誠実かつ対応力のあるコミュニケーションがとれること。相手の立場を理解した上での丁寧な対応。
• 客観的な傾聴力：自分の仮説や意見に固執せず、相手のフィードバックや反論をフラットに受け止められること。データと事実に基づいて自分の見解を柔軟に修正できる姿勢。

以下の3領域すべてに精通している必要はありませんが、他領域にも必要に応じてキャッチアップしていく姿勢・学習意欲がある方を歓迎します。

＜定量分析・金融工学＞

• 金融工学または統計学の学術的バックグラウンド（修士以上推奨）
• 時系列分析、確率過程、確率的プログラミングに関する実務経験
• リスクプレミアモデリング、ポートフォリオ最適化の理論と実装経験

＜プログラミング・システム＞

• Pythonでのデータ分析・モデル実装の実務経験3年以上
• バックテストフレームワークの設計・実装経験
• API・DB・クラウドインフラを用いたデータパイプライン構築経験

＜暗号資産ドメイン＞

• 暗号資産市場のマイクロストラクチャー（CEX/DEX、ファンディングレート、流動性プール）への理解
• DeFiプロトコルの仕組み（AMM、Lending、LST、デリバティブ）に関する基本的知識
• オンチェーンデータの取得・分析経験（Etherscan、Dune Analytics、The Graph等）

• ヘッジファンド、プロップトレーディング、またはマーケットメイカーでの運用実績
• LLM / NLPを用いたオルタナティブデータ分析の実経験
• 機械学習（強化学習、時系列予測モデル）の実装・研究経験
• Solidity、Rust等でのスマートコントラクト開発経験
• MEV抽出・フラッシュボットなどのオンチェーン戦略の実装経験
• 暗号資産交換業者登録会社での業務経験